Аннотация: | В книге рассмотрены особенности ковариационной матрицы измерений марков-
ских процессов. Исследованы ковариационные матрицы простого (односвязного),
сложного (многосвязного) и векторного процессов. Введено понятие ковариационно
марковского процесса (КМ-процесса), в котором условие марковости накладывает-
ся на вид ковариационной функции процесса. Введение понятия КМ-процесса дает
возможность построить достаточно простые процедуры линейного оценивания харак-
теристик для широкого класса процессов, не являющихся марковскими в обычном
смысле, но широко используемые в практике инженерных исследований. |
